ETF RISK & RETURN LAB

수익뿐 아니라 버틸 수 있는 전략인가?

1배·2배·3배 ETF를 같은 V1 규칙과 단순보유 기준으로 비교합니다.

-비교 ETF2015-2026연도별 독립 백테스트

기간 누적 성과와 위험

연도별 독립 결과를 복리로 연결하고, 같은 기간의 손실 위험을 함께 비교합니다.

시작부터 종료까지

주의 각 연도 첫 거래일에 4만 달러로 다시 시작한 결과를 연결한 비교입니다. 한 계좌를 전 기간 연속 운용한 결과는 아닙니다.

ALL FUNDS

ETF 전체 비교

필터와 선택 기간이 모든 수치에 적용됩니다.

선택 기간 누적 수익률

V1과 연초 일괄매수 후 보유를 나란히 봅니다.

V1단순보유

핵심 비교표

수익, 최대 낙폭, 변동성, 회복 부담을 한 표에서 확인합니다.

READING GUIDE

무엇을 함께 봐야 하나요?

최종 수익률 하나만으로 장기 운용 가능성을 판단하지 않습니다.

연환산 수익률

선택 기간의 누적 성과를 1년 평균 복리 속도로 환산합니다.

최대 낙폭

평가금액이 직전 고점에서 가장 크게 하락한 비율입니다.

연환산 변동성

일별 수익률의 흔들림을 1년 단위로 환산한 값입니다.

수익/낙폭 비율

연환산 수익률을 최대 낙폭으로 나눈 단순 위험 효율 지표입니다.

낙폭 사건

고점 회복 전까지를 한 사건으로 묶어 -30·-50·-70·-90% 도달 횟수를 셉니다.

최장 고점 미회복

직전 고점 아래에서 머문 가장 긴 거래일 수입니다.

V1 고정 조건

4만 달러, 40분할, 정수주, 매일 LOC, 평단 대비 10% 청산 규칙은 바꾸지 않았습니다.

1배 ETF 주의

주가가 높아 1,000달러 회차로 정수주 주문을 구성하지 못하면 V1 표본이 부족할 수 있습니다. 이는 숨기지 않고 별도 표시합니다.

실전 미반영 비용

수수료·세금·환전비용·슬리피지·LOC 주문 실패는 아직 0입니다.